利食いはゆっくり、損切りは早く

2022 6/24

2022-02-18

本物の株価指数の反転は、85％の確率で出来高を伴った力強い株価上昇の「フォロースルー」の日を伴う。これは通常反発の4日目から10日目の間に起こり、主要な株価指数の少なくとも1つが前日よりも出来高の増加を伴いながら、1.7％以上上昇する。 No.233

開発秘話を聞き出せ! 「エコトレFX」の開発会社「オスピス」訪問

「TOPSCOLA」は、FXでよく言われている「Take Our Profits Slowly, Cut Off Losses At Once(利食いはゆっくり、損切りは早く)」の頭文字を取ったもので、このやり方をしないと勝てないと思いますが、裁量でやるとなかなかできないんですね。損はできるだけしたくないけれど、利益はできるだけ得たい。裁量だと欲や恐怖の感情の部分が表に出やすいんです。それで、利食いは早く、損切りはゆっくりになってしまって結果的に負けてしまう。こういったことを排除することが結果的に勝つ近道になると思いますから、その実現のために、シストレというものがあって初心者の方でも簡単にシストレをやっていただけるように作ったのが「TOPSCOLA」であり「エコトレFX」です。

瀧澤 : 実際に、お客様から「TOPSCOLA」に対して、最も多く頂戴したご意見が"どうせだったら、自動売買までやってくれないか"だったんですよ。真夜中シグナルが出ても寝ているからチャンスを逃してしまう。為替は24時間営業ですが、対する人間は24時間営業でいられないので、常時、相場に対する臨戦態勢が取れるわけではありません。それを自動売買のシストレでは可能にしてくれます。

――どうして「シストレ」が良いのか?

山本 : 僕自身が裁量ではなかなか勝てなくて、何か良い方法がないか探していてめぐり合ったのがシストレです。銀行での運用業務に従事していたときとホームトレーダー時代からずっとシストレをやっていました。「TOPSCOLA」のベースは僕のホームトレーダー時代に開発していて、ストラテジーも実際に自分が個人でやっていたときのものが基本になっています。それを個人ユーザーさん向けにご提供できるように色々と材料を汲み上げていって「エコトレFX」まで昇華させました。

瀧澤 : 僕も、自分自身の経験から、ファンダメンタルズ的なニュースは、なぜか自分の都合の良いように解釈してしまうことが多くて、それで負けてしまう場合が多かったんです。その経験を踏まえて、個人投資家さんに、何か公正透明で客観的なモノサシとしてお渡ししたいと思っていました。それが自動売買シストレ、つまり「エコトレFX」という形にまでなったんです。

――「エコトレFX」のこれだ!という特長は?

山本 : 実際に自分のお金を運用するわけなので、そのシステムが信頼できるかどうかが、利用する、しないの判断のベースになると思います。だから、当社は、できる限り正しい情報を開示して、もし納得いただけるのであればご利用くださいというスタンスでやっています。どういったタイミングでシグナルが出るかという部分も極力ブラックボックスに隠さず、こんなタイミングだったら買いのサインが出ますとか、このタイミングだったら売りのサインが出ますというのを「エコトレFX」は、可能な限り図などで表示および説明をしています。

――どんな人に「エコトレFX」を使って欲しいか?

山本 : 個人の方が、売買モデルの作成をしようとする場合、あまり頭デッカチにならずに、作ることにこだわり過ぎない方がよいのではないかと思っています。売買モデル(投資戦略モデル)の作成のプロセスができる方はご自身でされてよいと思いますが、ただ、シストレは非常に良いと思うけれど、そういったプロセスをやりたくない人や苦手な人で、誰かに任せたい、そして、そこから生み出されたエッセンスだけが欲しいという人もいらっしゃるはずです。ですから、そういった方々にご利用いただきたいです。

――「エコトレFX」の売買モデルを選ぶポイントは?

瀧澤 : 投資の目的は、単に勝率を高めたり、ドタバタとトレードしたりすることではなくて、利益を上げるのが一番であることを念頭に置かれたらどうでしょうか。例えば、勝率というのも大事なファクターであるけれど、いくら勝率が高くても、一回の負けが大きいと利益が出しにくい場合があります。売買システムの有効性を判断する基準としては、累計損益(期間中の損益)や取引頻度も重要です。他には、負けの内容、つまり連敗回数やドローダウン(累積利益からの最大の落ち込み)などのネガティブ要因を見ることも非常に大事です。現在「エコトレFX」の評価項目は26種類ほどあって、色々な角度からデータマイニングすれば判断基準の項目はいくらでも増やせるんですが、評価項目が増えればよいかと言ったらそんなことはなく、最も重要な項目だけ表示しています。こういった基準は単独でなく総合して、収益性のバランスが良いものを選ぶようすることが肝要です。

個人投資家必見！！「利食いはゆっくり、損切りは早く！」がコンセプトの投資情報サービスＷｅｂコンテンツ『トップスコーラ』登場！ＦＸ取引では日本初。ひまわり証券株式会社に提供。

Ｗｅｂコンテンツ「トップスコーラ」は、「ＴａｋｅＯｕｒＰｒｏｆｉｔｓ利食いはゆっくり、損切りは早くＳｌｏｗｌｙ，ＣｕｔＯｆｆＬｏｓｅｓＡｔＯｎｃｅ
（利食いはゆっくり、損切りは早く）」のコンセプトに基づき命名されたシステムで、
ある一定のルールに従って継続的にＦＸ取引（外国為替証拠金取引）をした場合の、
過去の結果（期待収益率や勝率など）や、現在の状況（売買シグナルや保有ポジションなど）を
Ｗｅｂページで表示するシステムです。
こうしたＷｅｂコンテンツはＦＸ取引では日本初で、８通貨ペアに対して、５分足・時間足・日足ごとに
売買シグナルなどの投資情報を、ひまわり証券のホームページ上で個人投資家向けにご提供します。

このシステムから配信される情報メニューは当初７２種類あり、個人投資家は自分の投資スタンスに
あった投資情報を、情報メニューの中から投資したい市場や重要視する指標を指定することにより、
選択することも可能です。

情報利用料は有料で、各シグナルの“詳細表示”ボタン１クリックにつき課金され、ひまわり証券の
口座開設者は１クリック３０円、それ以外の方は１クリック５０円です。
料金は、プリペイド方式の少額決済システム「Ｂｉｔｃａｓｈ（ビットキャッシュ）」を
を通じてお支払頂けます。

また、リアルタイムでのお取引によりお役にたつために、５分に一回の情報更新を行い、
５分足や６０分足などの日中データを分析した情報も配信しますので、デイトレードにも
対応しています。

ご提供する情報も過去データを使ったシミュレーションの結果という客観的事実であり、
過去の最長連敗回数や、一取引での最大損失などのネガティブな情報も詳細に開示しますので、
投資初心者の方にも安心してご利用いただくことができます。

【「トップスコーラ」の特長】
■各個人投資家の投資スタンスに適した情報を選択することが可能
■1クリック30円からという低料金
■5分に1回の情報更新でデイトレードにも対応
■過去のデータを使ったシュミレーション結果の開示により投資初心者でも安心してご利用が可能

株式投資の基本中の基本
「損切り」をデータで検証してみた！

株式投資の基本中の基本 
「損切り」をデータで検証してみた！

損切りは早く…にはワナがある!?

今日は、株式投資の基本中の基本、「損切り」についてです。
どの投資本を読んでも、損切りの大切さが説かれています。
損切りはルールを決めてためらわずに行い、ダラダラと含み損を抱えない――というのは、誰もが口酸っぱく言うことです。

株の格言にも、「損切りは早く、利は伸ばせ」というのがあります。
理屈の上では、ある投資戦略の成功率が五分五分であるとすれば、利益確定のポイントを損切りのポイントよりも少し大きく取ることで、トレードを重ねるほどに利益が積み上がっていくことになるはずです。

そこで、たとえば「含み益が10％になったら利益確定、含み損が5％になったら損切りする」――というルールにしておけば、トレード回数が増えるほど資産が増えていくという仮説が立てられます。

加藤浩一（かとう・こういち） 1990年代にマイクロソフト社にてWindowsの製品責任者を務める。2003年に早稲田大学の基礎研究を事業化する応用研究所「早稲田情報技術研究所」を設立、代表に就任。ITと金融工学を融合させたプログラムトレーディング技術「カブロボ」を開発し、日本で初めてとなるロボット運用による公募投資信託「日本株ロボット運用投信（愛称カブロボファンド）」を商品化。伝統的な金融工学に、人工知能アルゴリズムなど情報科学分野のアプローチを採り入れる研究を続けている。株式会社早稲田情報技術研究所代表取締役社長、早稲田大学IT戦略研究所招聘研究員、トレード・サイエンス株式会社取締役。早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程中退

株式投資の基本中の基本 
「損切り」をデータで検証してみた！『ロボット運用のプロが分析してわかった最強の株式投資法』より
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「損切り貧乏」に注意！

この検証結果を見る限り、損切りを早くすることは資産を守るどころかじわじわと減らし続け、そればかりか将来利益を得るチャンスをみすみす捨てていることになってしまっています。

株式投資の基本中の基本 
「損切り」をデータで検証してみた！『ロボット運用のプロが分析してわかった最強の株式投資法』より

これからわかるのは、とても当たり前ですが、エントリーポイントが悪ければ、利確損切りの手法で、それを補うのは難しいということです。

さて、次回は、投資戦略を選ぶ上で一番たいせつなことについて、お話しします。
私は2009年に、日本で初めてロボット（プログラム）が顧客の資金を運用する公募投資信託「カブロボファンド」を商品化しました。
このファンドの運用方針（つまりは投資戦略ですが）を決めるとき、一番苦心したことは何か、などを交えて解説したいと思います。

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？？？「所詮敗北者じゃけぇ」ｹｯﾁｬｺ… 許可取れても人通りが停滞しすぎたら無効じゃないの？スプーンが20cmとして20ｘ20ｘ20で800、ｘ2で1600、追加にメンマを食い切ったとな？駅前の許可なんてとれるわけねーだろ

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空売りのテクニックが学べる珍しい本「オニールの空売り練習帖」

オニールの空売り練習帖

主要な株価指数の天井形成には2つの形がある。第一は、株価指数が上昇し、平均か少ない出来高を伴って短期間の新高値をつける場合である。（中略）第二の場合も、市場がまだ上昇トレンドにある間に天井を形成するものである。NYSEやナスダックにおける1日の出来高が前日の水準を上回るものの、株価指数が前日比でほとんど上昇しない、あるいは下場合によっては下げて引けるという状態（「チャーニング」としても知られている）が1日、2日、3日と突然起こる。 No.173

株価指数が上昇し、平均か少ない出来高を伴って短期間の新高値を付ける場合、株式の需要が少ないことを意味しています。需要が弱い状況では、近いうちに売りの圧力に耐えられなくなり、株価が天井をつける可能性が高くなります。

本物の株価指数の反転は、85％の確率で出来高を伴った力強い株価上昇の「フォロースルー」の日を伴う。これは通常反発の4日目から10日目の間に起こり、主要な株価指数の少なくとも1つが前日よりも出来高の増加を伴いながら、1.7％以上上昇する。 No.233

日足ベースで株価指数が短期的な底をつけると、最初の反発は失敗に終わるかの確率が高いため、3日連続で出来高が増加するようなときを除いて無視すべきです。なぜなら、本格的な反転は、85％の確率で出来高を伴った力強い株価上昇のフォロースルー（大陽線）を伴うためです。

大事なことは天井で空売りをするということではなく、正しいタイミングで空売りをするということである。最初の異常で、大きな株価急落の後、通常は2回か3回の反発がある。（中略）多くの場合、株価は天井を付けたあと、50日移動平均線を下方に急激にブレイクする。これが起こると、多くの場合、株価は2回から4回、50日移動平均線をうわ抜くような反発を試す。 No.434-440

最適な空売りポイントは株価が天井をつけてから5か月から7か月後、あるいはそれ以上たってから現れます。下落トレンドの発生をより簡単に判断する方法は、50日移動平均線をみることです。50日移動平均線が200日移動平均線をクロスして下回ったあと、1週間から2か月以内に2回目の急激なブレイクが起こります。注意深く株価を観察することで、この2回目の急激なブレイクからの下落相場に対応することができます。