コナーズRSI (CRSI)
コナーズRSI (CRSI) は、ラリー・コナーズが作成したテクニカル分析指標であり、実際には別個の3つの構成要素を複合したものです。J・ウエルズ・ワイルダーによって開発された相対力指数 (RSI) が、コナーズRSIに不可欠な役割を果たしており、実際ワイルダーのRSIは、3つの構成要素の内の2つで使用されています。3つの構成要素 トレーディングシグナルのためのRSIの使い方 - RSI、連続騰落期間のRSI、ROC - を組み合わせて、モメンタムオシレーターを形成します。コナーズRSIは、0から100の値を出力し、買われすぎや売られすぎの状態を識別する為に利用されます。
- RSI = ワイルダーが開発した標準のRSIです。これは通常短期のRSIで、この例では3期間のRSIです。
- 連続騰落期間 = 銘柄の価格が終値で上昇（前日より高い）、または終値で下落（前日より低い）のいずれかの連続した日数です。終値で上昇した場合の値は正の数で表され、終値で下落した場合の値は負の数で表されます。銘柄が連続して同じ価格でクローズする場合には連続騰落期間は0です。コナーズRSIは短期RSIを連続騰落期間に適用します。この例では2期間のRSIです。
- ROC = 変化率です。ROCはユーザー定義の期間を取得し、その期間内で現在の価格変動率を下回る値の数の割合を計算します。
コナーズRSI (CRSI) は上記の計算式を利用して0から100の値を生成し、主に買われすぎと売られすぎのレベルを識別する為に用いられます。コナーズのオリジナルの定義では、それらの水準は、買われすぎと見なされる値は90を超える値、売られすぎは10未満とされています。時折、トレンドの僅かな押し戻りの際にシグナルが発生します。例えば、市場が上昇トレンドの時に、コナーズRSIが短期の売りシグナルを生成する場合や、市場が下降トレンドの時に買いシグナルを生成する場合があります。
コナースRSIインジケーターは、確立された指標である相対力指数 (RSI) を取得し、それを独自の理論に適用するツールで、買われすぎと売られすぎのレベルを定義し、トレード期間を識別する為の良い方法です。とは言え、コナーズRSIは誤ったシグナルを生成する傾向があります。その為、鋭敏なテクニカルアナリストは、取引する銘柄に最適なパラメーターをテストする必要があります。またコナーズRSIを他のインジケーターと組み合わせる事で、潜在的にその効果が向上します。
スイングトレードで勝ち続けるためのテクニカル指標の使い方
○ ＲＳＩが指し示している方向が株価の進む方向であると判断
○ ５０％ラインは節目（サポート・レジスタンス）として機能する場合が多い
○ ＲＳＩが５０％ラインより上にある場合は上昇トレンドと判断
○ ＲＳＩが５０％ラインより下にある場合は下降トレンドと判断
○２０％以下の安値圏でクィッと上昇に転じたら買いサイン
○ ８０％以上の高値圏でクィッと下落に転じたら売りサイン
○ ＲＳＩが５０％ラインを下から上に突き抜けた時は買いサイン
○ ＲＳＩが５０％ラインを上から下に突き抜けた時は売りサイン
○ 逆行現象が起こった場合は大きくトレンド転換するサインと判断
ストキャスティクスを使ってスイングトレードをする
ストキャスティクスの重要ポイント
ＤＭＩを使ってスイングトレードをする
ＤＭＩとは、『Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ Ｍｏｖｅｍｅｎｔ Ｉｎｄｅｘ』の略で、日本語では『方向性指数』と呼ばれることが多いです。この指標は、先ほどのＲＳＩと同じくアメリカのＪ．Ｗ．ワインダー氏が考案したテクニカル指標です。
ＤＭＩの重要ポイント
○ ＋ＤＩと－ＤＩの乖離幅が最大になった所が利食いポイント
○ ＋ＤＩより－ＤＩが下にあれば上昇トレンドと判断
○ ＋ＤＩより－ＤＩが上にあれば上昇トレンドと判断
○ ＋ＤＩが－ＤＩを下から上に突き抜けたら買いサイン（補助的に使用）
○ ＋ＤＩが－ＤＩを上から下に突き抜けたら売りサイン（補助的に使用）
○ ＡＤＸが上昇してきた場合は、上昇または下降トレンドの勢いが強くなってきていると判断
スイングトレード実践編
銘柄選びのポイント
○ 値上がり率ランキングから銘柄を探す
○ お気に入り銘柄、監視銘柄から銘柄を探す。
○ ５日移動平均線がクィッと上向きになっていて、きれいな陽線が出ている銘柄選ぶ
○ 前日より出来高が増えている、もしくは同じぐらいの銘柄を選ぶ
○ トレンドがはっきりしている、読みやすいきれいなチャートを選ぶ
○ グランビルの法則と同じパターンの動きの銘柄を選ぶ
○ テクニカル指標を利用して総合的にチェックする（指し示している方向を確認する）
トレードシナリオを描くポイント
○ 節目となる株価をチェックする
○ 現在の株価より、すぐ上にある節目は上値目処と判断する
○ 現在の株価より、すぐ下にある節目は下値目処と判断する
○ トレーディングシグナルのためのRSIの使い方 週足、月足も節目として機能することが多いためチェックを忘れない
２９５円（５日移動平均線株価） ⇒ ３００円（前日終値） ⇒ ３２０円（上値目処）
エントリーのポイント
○ エントリーポイントは節目付近でする
○ ギャップアップで寄り付いた場合は、前日終値付近まで下落してくるのを待ってエントリー
○ 大きくギャップアップ（上値の節目付近）で寄り付いた場合は見送り
○ 大きくギャップダウンして、５日移動平均線を割り込んで寄り付いた場合は見送り
○ ギャップアップ後も大きく上昇していく銘柄は追いかけない（高値掴みとなる）
○ 上値の節目まで到達したら一度、利益確定をする
○ エントリー後は５日移動平均線の上に乗っかるように推移していればホールドでも可
○ 株価が急上昇して５日移動平均線より大きく乖離した場合は１度、利益確定する
○ トレーディングシグナルのためのRSIの使い方 エントリー後は５日移動平均線が下向きになった場合は即撤退
MACD（マックディー）とは？FXトレードでの基本的な見方と上手な使い方
MACDは「Moving Average Convergence Divergence」の略で、「マックディー」と読みます。日本語に訳すと移動平均収束拡散となります。移動平均線を応用したテクニカルの手法で、2つの移動平均線を使用して、買いと売りのタイミングを判断することができます。移動平均線は一般的に使用されるSMA(単純移動平均線)と異なり、昨日や今日といった直近の価格の比重が重いEMA(指数平滑移動平均線)を使用します。MACDは数あるテクニカル手法の中でも比較的精度が高いとされ、特に新規売買のシグナルとトレンドの方向性を認識するのに有効とされています。
▼ MACDとシグナル
MACDの見るべきポイント
▼ MACDとシグナルが交差するところ
▼ MACDとシグナルがゼロのラインと交差するところ
▼ ヒストグラム
▼ ダイバージェンス
MACDを活用するときの注意点
▼ ダマシが発生する可能性がある
▼ トレーディングシグナルのためのRSIの使い方 トレンド終盤はトレンドレスに
▼ ほかのテクニカル指標を組合せて活用するとさらに強力に
MACDを使って精度の高いトレードを
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■店頭外国為替証拠金取引「みんなのＦＸ」「みんなのシストレ」、店頭外国為替オプション取引「みんなのオプション」及び店頭暗号資産証拠金取引「みんなのコイン」は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動等により損失が生ずる場合がございます。お取引にあたっては契約締結前交付書面及び約款を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断にてお願いいたします。
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金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第123号 加入協会：日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 日本投資者保護基金
FX・バイナリーオプション・システムトレードなら、「みんエフ」でお馴染みのみんなのＦＸ！みんなのＦＸは、トレイダーズホールディングス株式会社（スタンダード市場上場8704）の100％子会社であるトレイダーズ証券株式会社が運営しています。
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス（スタンダード市場上場8704）の100％子会社です。
海外FX実証実験レポート「RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」
海外FXはハイレバレッジでトレードができるため、資金力が少なくても、ある程度の通貨量でトレードが可能になります。だとすれば、勝率の高いテクニカルトレードの方が海外FXにはマッチするはずです。今回は初心者向けのテクニカルトレード方法ですがRSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」でトレードすると結果はどうなるのか？1週間実験してみました。
RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」とは？
「RSI」とは
例：RSI（期間：14）の場合
RSI（％） ≒ 14日間の値上がり幅の平均 ／ 14日間の値動き幅の平均
- RSI：100％ → 値上がり方向にしか動かなかった。
- RSI：0％ → 値下がり方向にしか動かなかった。
- RSI：70％以上 → 「買われすぎ」 → 下降する可能性が高い → 「売り」エントリー
- RSI：30％以上 → 「売られすぎ」 → 上昇する可能性が高い → 「買い」エントリー
MT4／MT5の設定
インジケーターの「Relative Strength index」を選択
「MACD」とは
- 「MACD」が「シグナル」より上にある ＝ 上昇トレンド
- 「MACD」が「シグナル」よりも下にある ＝ 下降トレンド
- 「MACD」が上から下に「シグナル」を抜ける ＝ 上昇トレンドから下降トレンドの転換点 ≒ 「売り」エントリー
- 「MACD」が下から上に「シグナル」を抜ける ＝ 下降トレンドから上昇トレンドの転換点 ≒ 「買い」エントリー
MT4／MT5の設定
RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」手法の考え方
- 「RSI」：「買われすぎ」「売られすぎ」を示すテクニカル分析指標
- 「MACD」:直近の価格データを重視する移動平均線
どちらも「相場の転換点を示す」テクニカル分析指標ですので、トレンドが変わるタイミングでエントリーする「逆張り」を採用します。
「RSI」が30％以下にある ＝ 売られすぎ ＝ 上昇トレンドの発生確率が高い
「MACD」が下から上に「シグナル」を抜ける ＝ 上昇トレンドの発生確率が高い
陽線が2本連続する
「RSI」が70％以上にある ＝ 買われすぎ ＝ 下降トレンドの発生確率が高い
「MACD」が上から下に「シグナル」を抜ける ＝ 下降トレンドの発生確率が高い
陰線が2本連続する
RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」手法とは？
ルールその１．「RSI」が79％以上、30％以下になったらエントリー準備
- 「RSI」が30％以下にある ＝ 売られすぎ ＝ 上昇トレンドの発生確率が高い
→ 「買い」エントリー準備
- 「RSI」が70％以上にある ＝ 買われすぎ ＝ 下降トレンドの発生確率が高い
→ 「売り」エントリー準備
ルールその２．「MACD」が「シグナル」と交差したらエントリー準備
- 「MACD」が下から上に「シグナル」を抜ける ＝ 上昇トレンドの発生確率が高い
→ 「買い」エントリー準備 - 「MACD」が上から下に「シグナル」を抜ける ＝ 下降トレンドの発生確率が高い
→ 「売り」エントリー準備
ルールその３．「ローソク足」をチェックしてエントリー
- 「RSI」が30％以下にある ＝ 売られすぎ ＝ 上昇トレンドの発生確率が高い
- 「MACD」が下から上に「シグナル」を抜ける ＝ 上昇トレンドの発生確率が高い
- 「ローソク足」の陽線が2本連続する
- 「RSI」が70％以上にある ＝ 買われすぎ ＝ 下降トレンドの発生確率が高い
- 「MACD」が上から下に「シグナル」を抜ける ＝ 下降トレンドの発生確率が高い
- 「ローソク足」の陰線が2本連続する
ルールその４．「RSI」or「MACD」に逆方向のサインが出たら、エグジット
「買い」ポジションを持っている状態
- 「RSI」が70％以上に来る
or - 「MACD」が上から下に「シグナル」を抜ける
「売り」ポジションを持っている状態
- 「RSI」が30％以下に来る
or - 「MACD」が下から上に「シグナル」を抜ける
RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」のメリット
- 一回の勝ち幅が大きい
RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」のデメリット
- 逆張りを狙うので勝率は低い
- サインを3つ入れているのでトレード機会が少ない
- トレードタイミングが明確ではない
RSIとMACDとローソク足の逆張りトレード」で注意すべきこと
ある程度のタイムラグは許容する
「RSI」が30％以下にある ＝ 売られすぎ ＝ 上昇トレンドの発生確率が高い
「MACD」が下から上に「シグナル」を抜ける ＝ 上昇トレンドの発生確率が高い
陽線が2本連続する
「RSI」が70％以上にある ＝ 買われすぎ ＝ 下降トレンドの発生確率が高い
「MACD」が上から下に「シグナル」を抜ける ＝ 下降トレンドの発生確率が高い
陰線が2本連続する
トレーディングシグナルのためのRSIの使い方
通貨ペア トレーディングシグナルのためのRSIの使い方
新規注文は買いと売りのどれにしますか？
買いで新規注文… 買いで新規注文して売りで決済注文する(取引種別: 買い→売り)
売りで新規注文… 売りで新規注文して買いで決済注文する(取引種別: 売り→買い)
買いと売りの両方で新規注文(上級者向け)… 上記の両方とも通知する(※)
※ 受け取れるシグナルの数は多くなりますが、全く同じテクニカル指標のシグナルが重複して通知される可能性があります。
取引スタイルはどれに近いですか？
初心者の方は「長期取引(1ヶ月〜数ヶ月)が多い」を選択することをおすすめします。
この選択肢によって、使用する足種と過去のデータの期間が決定されます。
短くするほど、通知数は多くなります。
勝率
おすすめは70％です。ここで設定した％を下回るシグナルは通知されなくなります。
※あまりに低いと大量の通知が届くこととなりますのでご注意ください。
利用したいテクニカル指標
お好みでご調整ください。
「おまかせ(パフォーマンス上位)」を設定した場合
設定した条件に該当するシグナルを「指定した勝率以上」で絞り込み、その中から「累積損益が高い順」に上位3位以内のシグナルを通知します。なお、このランキングは、シグナル最適化が実施される度に更新されます。
特定のテクニカル指標のシグナルを受け取りたいという希望はないが、直近でパフォーマンスの高いシグナルは受け取りたいという時にご利用ください。
「選択する」を設定した場合
選択されたテクニカル指標が使用されているシグナルを全件通知します。ただし、勝率の設定はこの場合でも有効です。
特定のテクニカル指標のシグナルのみ受け取りたいという時にご利用ください。
通知件数の目安(緑文字部分)
現在の設定内容から、今後1ヶ月間の通知件数の目安が表示されます。
お好みでご調整ください。
※通知件数の目安が3,000件以上の場合、設定できませんのでご注意ください。
シグナルランキングについて
シグナルの詳細画面について
勝率・平均損益・取引種別について(シミュレーション結果)
勝率
期間中の売買で利益を上げられた割合です。
ポイント
勝率が高ければ期間損益(利益)も大きくなると思われがちですが、そうではありません。例えば、4回の決済で3回の利益、1回の損失が出たとします。勝率は75%ですが、3回の利益合計が10,000円、1回の損失が15,000円であれば、期間損益はマイナス5,000円となり、75%の勝率にもかかわらず損失が出ます。効率よく利益を上げられたかは、勝率とプロフィットファクターで判断した方が良いかもしれません。
平均損益
期間中の1回あたりの平均損益(pips)です。
取引種別
取引種別は以下を表しています。
買い → 売り… 買いで新規注文して売りで決済注文する
売り → 買い… 売りで新規注文して買いで決済注文する
シグナルチャートシミュレーション
損益チャートの見方
売買シグナル用語集
シミュレーション結果
勝率(%)
期間中の売買で利益を上げられた割合
累積損益(円)トレーディングシグナルのためのRSIの使い方
累積損益(pips)
平均損益(pips)
決済回数
総利益(pips)
平均利益(pips)
総損失(pips)
最大ドローダウン(pips)
プロフィットファクター
シャープレシオ
各種テクニカル指標
移動平均線
移動平均線とは、一定期間の価格の平均値をつないだ線のことです。トレンドや転換点などを分析するのに利用されます。
一般的には、移動平均線が上向きなら上昇トレンド、下向きなら下落トレンドと捉えることができます。
短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に抜けることを「ゴールデンクロス」、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下に抜けることを「デッドクロス」と言います。
一目均衡表
一目均衡表とは、「時間軸」に着目したテクニカル指標です。
一目均衡表は、相場は売り方と買い方の「均衡」が崩れた方向に大きく動き、一度方向性が決まれば、今後の相場も「一目瞭然」(いちもくりょうぜん)であるという考え方に基づいています。
「雲」と呼ばれる抵抗帯が特徴で、雲と価格の位置関係や雲の厚さなどで今後の相場を判断します。
日本人が考案したテクニカル指標で、海外でも「Ichimoku」として知られています。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドとは、移動平均線の上下に標準偏差を表示したもので、統計学的にこの中に収まる確率を利用したテクニカル指標です。
「移動平均線」とその標準偏差σ(シグマ)をチャートに重ねて描き、±2σの補助線内に約95％の確率で価格が収まることから、一般的には、現在値が−2σを下回った場合は買い、＋2σを上回った場合は売りといった見方ができます。
パラボリック
パラボリックとは、英語で「放物線の」(parabolic)という意味で、チャートの上下に放物線(SAR)を表示したテクニカル指標です。
一般的には、価格がSARの上にある場合は上昇トレンド、価格がSARの下にある場合は下落トレンドを表し、SARと価格が交差するポイントが売買の転換点になるといった見方ができます。
エンベロープ
エンベロープとは、移動平均線から上下に一定に乖離した線を表示したテクニカル指標です。
価格が移動平均線から、どの程度離れているのかに注目し、上値や下値の目処を調べる際に使用します。
一般的には、価格が下側の線に近づいた時は買い、価格が上側の線に近づいた時は売りといった見方ができます。
高値安値移動平均線
高値安値移動平均線とは、「高値」や「安値」を用いて計算した移動平均線のことです。
ポジションの決済時に、高値移動平均線を抵抗線(レジスタンスライン)、安値移動平均線を支持線(サポートライン)として使用する事が多いです。
一般的には、価格が高値移動平均線を上に抜いた時は買い、価格が安値移動平均線を下に抜いた時は売りといった見方ができます。
RSI
RSIとは、英語で「Relative トレーディングシグナルのためのRSIの使い方 Strength Index」の略で「相対力指数」のことです。相場の過熱感を判断するのに利用されます。
数字は0％〜100％の間で推移します。
一般的には、70％以上で買われ過ぎ、30％以下で売られ過ぎといった見方ができます。
ストキャスティクス
ストキャスティクスとは、%Kラインと%Dラインという2本のラインを使用して、売られ過ぎ、買われ過ぎを判断するテクニカル指標です。
数字は0％〜100％の間で推移します。
一般的には、2本のラインが80％以上で買われ過ぎ、20％以下で売られ過ぎといった見方ができます。
スローストキャスティクス
スローストキャスティクスとは、ストキャスティクスと基本的な考え方は同じで、売られ過ぎ、買われ過ぎを判断するテクニカル指標です。
％Kラインを使わずに％Dと%SDを使用するのがスローストキャスティクスで、ストキャスティクスに比べて変化が緩やかで、ダマシを避けやすいという特徴があります。
数字は0％〜100％の間で推移します。
一般的には、2本のラインが80％以上で買われ過ぎ、20％以下で売られ過ぎといった見方ができます。
RCI
RCIとは、英語で「Rank Correlation Index」の略で「順位相関指数」のことです。
日付と価格それぞれに順位をつけて両者の相関関係により、値動きの強弱を判断します。
数字は−100～＋100の間で推移します。
一般的には、＋80％以上で買われ過ぎ、−80％以下で売られ過ぎといった見方ができます。
サイコロジカルライン
サイコロジカルラインとは、投資家の市場心理を統計的に表したもので、一定期間(一般的には直近12日間)の中で上昇した日数が何%になっているかに着目したテクニカル指標です。
数字は0～100％の間で推移します。
一般的には、75％以上で買われ過ぎ、25％以下で売られ過ぎといった見方ができます。
DMI
DMIとは、英語で「Directional Movement Index」の略で「方向性指数」のことです。
相場の強弱を探る指標で、上昇力を示す＋DIと、下落力を示す−DIの2つで判断します。ADXも併用して用いられることが多いです。
一般的には、＋DIが−DIを上回ると買い、＋DIが−DIを下回ると売りといった見方ができます。
MACD
MACDとは、英語で「Moving Average Convergence Divergence」の略で「移動平均収束拡散法」のことです。
異なる2つの期間(一般的には12日間と26日間)の指数移動平均線(EMA)の差を表したMACDラインに、MACDの単純移動平均線(MA)のシグナルライン(一般的には9日間)を加えた2本のラインの交錯などで相場の先行きを判断します。
一般的には、MACDラインがシグナルラインを上に抜けると買い、MACDラインがシグナルラインを下に抜けると売りとされ、MACDライン・シグナルがゼロライン(ヒストグラムが0)を上に抜けると上昇トレンド継続、MACDライン・シグナルがゼロラインを下に抜けると下落トレンド継続といった見方ができます。
モメンタム
モメンタムとは、価格の変化幅を示すもので、値動きの勢いや反転の目安を示すテクニカル指標です。
現在の価格から過去の価格を差し引いて算出します。
一般的には、モメンタムがゼロラインを上に抜けると上昇トレンド、モメンタムがゼロラインを下に抜けると下落トレンドといった見方ができます。
ROC
ROCとは、英語で「Rate of Change」の略で「変化率」のことです。
現在の価格と過去の価格の変化率を表すテクニカル指標です。
一般的には、ROCが中心のライン(0や1)を上に抜けると上昇トレンド、ROCが中心のラインを下に抜けると売りといった見方ができます。
Williams %R
Williams %Rとは、ラリー・ウィリアムス氏が考案した「%R」と呼ばれるテクニカル指標です。
Williams %Rは、現在の価格が過去の一定期間の最高値と最安値の間のどの辺の水準かを示しています。
数字は0〜100%(または0%〜−100%)の間で遷移します。
一般的には、0%近いほど買われ過ぎ、100%(または−100%)に近いほど売られ過ぎといった見方ができます。
CCI
CCIとは、英語で「Commodity Channel Index」の略で「商品チャネル指数」のことです。
値動きの振幅に対して、現在の値がどの程度乖離しているかを指数化して算出されます。
一般的には、＋100％を上回ると買われ過ぎ、−100％を下回ると売られ過ぎといった見方ができます。
直近高値安値
直近高値安値とは、直近の「高値」や「安値」のことです。
直近の「高値」や「安値」は、抵抗線(レジスタンスライン)や支持線(サポートライン)として認識されます。
一般的には、直近高値を上に抜くと一段高が期待でき、直近安値を下に抜くと一段安の可能性が高まるといった見方ができます。
カギ足
カギ足とは、時間の概念を排除した非時系列チャートのことです。
上昇時は上方へ、下落時は下方へ縦線を引くことで、値幅の騰落をひとつの線で表します。
一般的には、「肩」(上昇から下落に転じた時の横線)が段階的に切り上がっている時は上昇トレンド(肩上がり)、「腰」(下落から上昇に転じた時の横線)が段階的に切り下がっている時は下落トレンド(腰下がり)といった見方ができます。
日本に古くから伝わるチャートで、別名「値幅足」とも呼ばれます。
ポイント＆フィギュア
ポイント＆フィギュア(P＆F)とは、時間の概念を排除した非時系列チャートのことです。
事前に定めた値幅以上の値動きがあった場合に、上昇を「×」、下落を「○」で記録し、パターン分析やトレンド分析などを行います。
新値足
新値足とは、時間の概念を排除した非時系列チャートのことです。
終値が高値を更新すると陽線、終値が安値を更新すると陰線で表します。
一般的には、陽線転換で買い、陰線転換で売りといった見方ができます。
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