株式投資の基本中の基本
「損切り」をデータで検証してみた！
損切りは早く…にはワナがある!?
今日は、株式投資の基本中の基本、「損切り」についてです。
どの投資本を読んでも、損切りの大切さが説かれています。
損切りはルールを決めてためらわずに行い、ダラダラと含み損を抱えない――というのは、誰もが口酸っぱく言うことです。
株の格言にも、「損切りは早く、利は伸ばせ」というのがあります。
理屈の上では、ある投資戦略の成功率が五分五分であるとすれば、利益確定のポイントを損切りのポイントよりも少し大きく取ることで、トレードを重ねるほどに利益が積み上がっていくことになるはずです。
そこで、たとえば「含み益が10％になったら利益確定、含み損が5％になったら損切りする」――というルールにしておけば、トレード回数が増えるほど資産が増えていくという仮説が立てられます。
加藤浩一（かとう・こういち） 1990年代にマイクロソフト社にてWindowsの製品責任者を務める。2003年に早稲田大学の基礎研究を事業化する応用研究所「早稲田情報技術研究所」を設立、代表に就任。ITと金融工学を融合させたプログラムトレーディング技術「カブロボ」を開発し、日本で初めてとなるロボット運用による公募投資信託「日本株ロボット運用投信（愛称カブロボファンド）」を商品化。伝統的な金融工学に、人工知能アルゴリズムなど情報科学分野のアプローチを採り入れる研究を続けている。株式会社早稲田情報技術研究所代表取締役社長、早稲田大学IT戦略研究所招聘研究員、トレード・サイエンス株式会社取締役。早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程中退
『ロボット運用のプロが分析してわかった 最強の株式投資法』より
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「損切り貧乏」に注意！
この検証結果を見る限り、損切りを早くすることは資産を守るどころかじわじわと減らし続け、そればかりか将来利益を得るチャンスをみすみす捨てていることになってしまっています。
『ロボット運用のプロが分析してわかった 最強の株式投資法』より
これからわかるのは、とても当たり前ですが、エントリーポイントが悪ければ、利確損切りの手法で、それを補うのは難しいということです。
さて、次回は、投資戦略を選ぶ上で一番たいせつなことについて、お話しします。
私は2009年に、日本で初めてロボット（プログラム）が顧客の資金を運用する公募投資信託「カブロボファンド」を商品化しました。
このファンドの運用方針（つまりは投資戦略ですが）を決めるとき、一番苦心したことは何か、などを交えて解説したいと思います。
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トレード手法の収支結果
★ 月間収支のまとめ
★ TOTAL収支のまとめ
合計：＋23,883,840円
【2022年収支】
5月： ＋191,210円
4月： ＋204,840円
3月： ＋240,990円
2月： ＋267,870円 理にかなったトレード手法
1月： ＋180,740円
【2021年収支】
12月： ＋277,390円
11月： ＋164,320円
10月： ＋308,910円
9月： ＋228,650円
8月： －12,070円 理にかなったトレード手法
7月： ＋107,320円
6月： ＋260,390円
5月： －6,640円
4月： ＋168,970円 理にかなったトレード手法
3月： ＋211,630円
2月： 理にかなったトレード手法 ＋162,810円
1月： ＋75,理にかなったトレード手法 840円
【2020年収支】
12月： ＋350,610円
11月： ＋253,420円
10月： －10,800円
9月： ＋240,910円
8月： ＋321,110円
7月： ＋147,820円
6月： ＋225,780円
5月： ＋215,410円
4月： ＋202,990円
3月： ＋233,200円
2月： ＋183,680円
1月： －10,890円
【2019年収支】：＋1,993,740円
【2018年収支】：＋2,232,820円
【2017年収支】：＋2,130,990円
【2016年収支】：＋2,309,370円
【2015年収支】：＋2,266,900円
【2014年収支】：＋1,928,820円
【2013年収支】：＋2,070,700円
【2012年収支】：＋1,620,340円
【2011年収支】：＋1,250,010円
【2010年収支】：＋693,010円
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