トレーディング手法

ストキャスティクスのゴールデンクロス

ストキャスティクスのゴールデンクロス
出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

【仮想通貨(ビットコイン)FX】ストキャスティクスの使い方や設定方法、RSIとの違いを解説


本記事では、仮想通貨(ビットコイン)FXで利用できるテクニカル指標「ストキャスティクス」についてを解説していきます。

仮想通貨(ビットコイン)FXのチャート分析で用いられる「ストキャスティクス」とは?

ストキャスティクスは2本のラインが用いられ、「ゴールデンクロス・デッドクロス」を狙ったトレードに使われますが、比較的価格変動の激しい仮想通貨では特に使いやすい指標となっています。

仮想通貨(ビットコイン)FXにおけるストキャスティクスの特徴

  • 相場の過熱感を把握する事ができる
  • レンジ相場でのトレードに役立つ
  • RSIと違って相場への感度が高い
  • 価格変動の激しい仮想通貨に適した分析手法

ストキャスティクスを活用すれば相場の過熱感を把握する事ができる

しかし、重要なのは相場の転換のタイミングを「感覚」で予想するのではなく、指標に基づいた「根拠」を持って予想することです。


上記のチャートのように、RSIは基本的にその数値が80%を超えると「買われすぎ」のサインとなり、20%を割ると「売られすぎ」のサインとなります。

ストキャスティクスはレンジ相場でのトレードに役立つ

ストキャスティクスは横ばいのレンジ相場における細かな相場の過熱感を測る事ができるので、レンジ相場におけるスキャルピングトレードにも役立ちます。

例えば下記のような上昇トレンドの場合だとストキャスティクスが上に張り付いてしまうので、相場の周期を上手く察知出来ず、あまり参考になりません。

ストキャスティクスとRSIとの違いは?

ストキャスティクスは相場の加熱に敏感

上記のチャートはRSIとストキャスティクスの両方を用いていますが、レンジ相場の中ではストキャスティクスの方が上下運動が激しく、頻繁に買われ過ぎ・売られ過ぎゾーンにタッチしている事が分かります。

ストキャスティクスは2本の線を用いている

ストキャスティクスは価格変動の激しい仮想通貨に適した分析手法

ストキャスティクスはRSIよりも相場に敏感に反応してくれるので、レンジ相場における短期的な売買に最適であり、ビットコインのような短期的に大きく価格が変動するような投資対象に適しています。

仮想通貨(ビットコイン)ストキャスティクスのゴールデンクロス FXにおけるストキャスティクスの見方

  • %Kの計算式(設定期間を14日にした場合)
  • %Dの計算式(設定期間を%Kを14日、%Dを3日にした場合)

仮想通貨(ビットコイン)FXにおけるストキャスティクスの使い方

  • ゴールデンクロス・デッドクロスを狙って売買する
  • ダイバージェンスを狙う

ゴールデンクロス・デッドクロスを狙って売買する

ですが、ストキャスティクスをよく見てみると、至る所でゴールデンクロスやデッドクロスが発生している事が分かります。

ダイバージェンスを狙う

上記のチャートのように、価格が高値を切り上げて更に高値を更新し、一方でストキャスティクスが逆に高値から安値へと切り下がった時がダイバージェンスのサインとなり、ここが逆張りのショート(売り)、もしくはロングの決済(売り)を入れるポイントとなります。

仮想通貨(ビットコイン)FXにおけるストキャスティクスの設定方法

TradingView

TradingViewの場合、まず画面上にある「インジケーター」をクリックし、「ストキャスティクス」と検索してストキャスティクスを選択しましょう。

GMOコイン

bitFlyer

仮想通貨(ビットコイン)FXにおけるストキャスティクスの注意点

  • 買われすぎ・売られすぎ水準で必ずしも価格が反転するとは限らない
  • 相場のトレンドが強い時には有効ではない

あくまでも「買われすぎ・売られすぎ」の目安として見ておこう

ストキャスティクスの指標はあくまで目安であり、必ずしも「買われすぎ・売られすぎ」水準で相場が反転するわけではありません。

相場のトレンドが強い時には有効ではない

仮想通貨(ビットコイン)FXにおけるストキャスティクスのまとめ

ストキャスティクスを用いるメリット

  • 相場の過熱感を把握する事ができる
  • レンジ相場でのトレードに役立つ
  • RSIと違って相場への感度が高い
  • 価格変動の激しい仮想通貨に適した分析手法

ストキャスティクスを用いた売買方法

  • ゴールデンクロス・デッドクロスを狙って売買する
  • ダイバージェンスを狙う

ストキャスティクスの注意点

  • 買われすぎ・売られすぎ水準で必ずしも価格が反転するとは限らない
  • 相場のトレンドが強い時には有効ではない

ストキャスティクスはレンジ相場で最も力を発揮しますが、反対に強力なトレンド相場ではその数値が偏ってしまうので、まずは「今の相場がトレンドなのかレンジなのか」といった部分を認知しておく必要があります。

執筆者プロフィール

ペイ編集長

キャッシュレスPAY編集長。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 新卒で大手総合金融機関であるSBIホールディングスに入社し、広告の運用やマーケティングに従事。 その後11ヶ月で退職して、現在は前職で培ったフィンテックやFPに関する知識を活かし、キャッシュレス決済に関する研究を続けている。

デッドクロスした銘柄の空売りは有効か?

デッドクロス

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検証対象:日経平均採用225銘柄(2020年4月時点)
検証期間:2000/01/01~2020/09/30

【買い条件】

・5日移動平均線が25日移動平均線を下抜いた銘柄を、翌日成行で空売り

【売り条件】

・5日移動平均線が25日移動平均線を上抜いた、翌日に成行で買い戻し(手仕舞い)
===========================================

仮に、勝率が高く、1トレードあたりの平均損益がプラスならば、この「デッドクロス」を利用した投資法は有効と言えるでしょう。

ⅱ.検証結果(デッドクロス銘柄空売り戦略の有効性の検証)

出所:システムトレードの達人 ストキャスティクスのゴールデンクロス 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 33.40 %
勝ち数: 9,477 回
負け数: 18,899 回
引き分け数: 347 回
合計損益(率): -15,514.64 % 平均損益(率): -0.54 %
合計利益(率): 76,005.53 %平均利益(率): 8.02 %
合計損失(率): -91,520.17 %平均損失(率): -4.84 %
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 0.830
平均保持日数: 26.ストキャスティクスのゴールデンクロス 34 日

2.まとめ デッドクロス銘柄の空売り戦略は有効?

検証結果を見てみると、勝率は 33.40% 、平均損益は -0.54% です。

勝率も低く、平均損益もマイナスとなっていることから、「デッドクロスした銘柄を空売りする戦略」は統計的に 有効な戦略とは言えないでしょう 。

デッドクロスした銘柄の空売り戦略は、統計的に 有効ではない ことが分かりました。

つまり、「チャートが下落トレンドの銘柄のデッドクロスは 空売りのチャンス 」ということです。

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TradingViewでストキャスティクスRSIを使いこなそう

TradingView公式サイトへ

ストキャスティクスの計算式にRSIの計算式を組み込んでいます。
ストキャスティクスRSIの計算式は
%K=(RSIの現在値-n日間のRSIの安値)ストキャスティクスのゴールデンクロス ÷(n日間のRSIの高値-n日間のRSIの安値)×100
となります。

TradingViewでのデフォルト設定はこのようになっています。それぞれRSIや%K、%Dのデフォルト設定値と同じですね。

デフォルトでは%Kに相当する青の線がストキャスティクスRSI、オレンジの線が%Dに相当するストキャスティクスRSIを移動平均化したものになります。

ストキャスティクスとストキャスティクスRSIの比較

ストキャスティクスRSIの使い方

まず、%Kは移動平均化されていないので、単純に青の線を追うことでRSIの代用として見ることができます。

そして、計算式のベースがストキャスティクスなので同様の使い方ができます。

(1)ラインの水準

ラインの水準


デフォルトでは80ライン以上が買われすぎなので、このゾーンでは売りが目安に、反対に20ライン以下であれば売られすぎなので買いの目安になります。

(2)ライン同士のクロス

DCとGC


ストキャスティクス同様に%Kを短期線、%Dを長期線とみなしてゴールデンクロス・デッドクロスを売買サインの参考にします。

(3)ダイバージェンス

ダイバージェンス

TradingViewでのストキャスティクスRSIの活用 アラートの設定

買われすぎ水準や売られすぎ水準になったときのアラート設定

買われすぎ水準になったときのアラート設定

上記のように、買われすぎ水準を80以上、売られすぎ水準を20以下としたときに、
%Kの値が「80より大きくなった時」と、そして「20より小さくなった時」にアラートを出す設定をしていきます。
%Kの値が「80より大きくなった時」には価格の水平線とのクロスを考えて、条件は「上に交差」を使用します。

オプションで「バーにつき1回」を選んでいますが、自分のトレードにあったオプションを選んでください。
「バーにつき1回」は、終値ベースでなく、足の途中の価格ベースでのストキャスティクスRSIの値が80を超えればアラートが発動されます。
足の形が決まる終値ベースでそれが否定されてもアラートは出ません。
アラートの詳しい説明はこちらからも読めます。

売られすぎ水準になったときのアラート設定

同様に、%Kの値が「20より小さくなった時」にアラート出す設定は、下記のようになります。

買いシグナルと売りシグナル用のアラート設定を作ってみよう

売買シグナルアラート設定画面

上記の買われすぎ水準、売られすぎ水準をふまえて、
%Kの値が80以上から80に戻ってきたときを売りシグナルとすると、このアラートを出すには、条件「チャネルから出る」を使います。
%Kが20以下から20に戻ってきたときを買いシグナルとするときも、同様にアラートを作成することができます。 ストキャスティクスのゴールデンクロス

ゴールデンクロスとデッドクロスでのアラートの設定

アラートの設定

TradingViewでは、ストキャスティクスRSIのゴールデンクロスとデッドクロスした時にアラートを発動させる設定ができます。
設定の仕方はこのようになります。

終わりに

いかがでしたでしょうか。設定期間が同じであれば、RSIよりもストキャスティクスRSIの方が価格の動きに対して敏感に反応するとされています。
なので、逆張りの指標として使う場合には行き過ぎた値動きからの反転をより早く察知できるという意味では、こちらを使う方が効果的かもしれません。 ストキャスティクスのゴールデンクロス
短期売買をメインにしている方には特にお勧めの指標となっています。
ご紹介したTradingViewのアラートを有効活用して売買の好機を見逃さないトレード環境を構築していってください。

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